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“百脉大讲坛”第54讲:高维数据统计研究前沿工作坊成功举办
时间:2019-07-06

7月5日上午,“百迈论坛”(第54课)在燕山校区第一教学楼ag娱乐信息室举行。讲师是约克大学数学系李德教授,ag娱乐副教授何勇。讲座由李国锋教授主持。来自ag娱乐的一些教师和硕士和博士生参加了讲座。

李德阁教授题为“大协方差矩阵中多重结构断裂的检测”的研究报告,研究了满足近似因子模型的高维时间序列数据,以及协方差矩阵的多结构变点问题。该报告从高维因子模型的假设中引入,并提出了一种易于实现的基于CUSUM的检测技术,该技术统一估计断点的位置和数量,并正确识别它们是来自常数项还是误差项。最后,通过数值模拟验证了该方法的有限样本性能,并与现有方法进行了比较。

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何勇副教授的报告介绍了高维因子模型分析的一些方面。从鲁棒性的角度考虑椭球因子模型框架。该框架假设潜在因子和误差项共同遵守椭球分布。它讨论了如何估计框架中的因子数,因子载荷/得分矩阵,并讨论了未来的一些工作。方向。

这两份报告总结了近年来的研究成果。报告的内容从浅到深,现场的青年教师和研究生都深受启发。会后,两位发言人讨论了研究的相关领域和问题,为现在的师生开辟了学术视野,受到了现场师生的高度评价。

报告人简介

约翰大学终身教授李德内阁获得博士学位。他于2008年获得浙江大学数学学士学位。他曾在林正炎教授的指导下学习。之后,他在澳大利亚阿德莱德大学蒙纳士大学担任博士后研究员,并获得2011年澳大利亚杰出青年研究奖。他目前是约克大学的数学教授。李德教授的研究兴趣主要集中在时间序列,半参数和非参数统计,面板数据等42篇论文,其中15篇发表在“计量经济学杂志”,“美国统计学报”,“美国期刊”上。统计学会,商业和经济统计学杂志,计量经济学理论。他目前是计量经济学和统计学的副主编。

何勇,2017年毕业于复旦大学,聘请ag娱乐人才,聘请副教授。他的研究兴趣包括统计建模和财务数据和医学数据的推断。